Системные риски в коммерческих банках

Исследование посвящено проблеме прогнозирования системных рисков в коммерческих банках на основе изучения процессов протекания финансовых кризисов, в т.ч. мирового финансового кризиса 2008 г. Разработана адаптирующаяся к изменяющимся условиям методика прогнозирования нарастания системных рисков на основе макроэкономических показателей. Приведены примеры расчета индикатора для банковского сектора Российской Федерации с учетом влияния на нее экономики США. При разработке индикатора за основу принят "сигнальный" подход профессора Г. Камински из Университета Вашингтона, дополненный новыми показателями, в т.ч. показателем, учитывающем возможность "заражения" банковского сектора кризисом. Также в исследование включен большой блок статистической информации по экономикам Российской Федерации и США, по банковским секторам Российской Федерации, США, Бразилии, Аргентины, Индии и Турции.