LAP Lambert Academic Publishing ( 17.07.2012 )
€ 59,00
Предложен авторский подход к анализу и управлению кредитным и фондовым рисками в финансовых учреждениях. Для этого разработана инвестиционная модель управления кредитным риском, основанная на стохастическом доминировании и теории голосований. Также разработана модель управления фондовым риском с использованием синтетических стрэддлов, основанная на комбинировании синтетических опционов "колл" и "пут" . Модели применяются для выбора кредитных альтернатив по регионально-отраслевому признаку, для управления структурой размещенных средств банка, а также для управления риском, связанным с наиболее перспективными акциями фондового рынка России. Монография предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей. Кроме того может быть использована менеджерами коммерческих банков, инвесторами, планирующими вложение своих средств на фондовом рынке, бизнесменами и широким кругом читателей.
Детали книги: |
|
ISBN-13: |
978-3-659-16358-6 |
ISBN-10: |
3659163589 |
EAN: |
9783659163586 |
Язык книги: |
Russian |
By (author) : |
Егор Кошелев |
Количество страниц: |
148 |
Опубликовано: |
17.07.2012 |
Категория: |
Деньги, Банк, Биржа |