LAP Lambert Academic Publishing ( 29.10.2012 )
€ 79,00
Монография посвящена развитию теоретической базы и методики формирования структуры инвестиционного портфеля на основе альтернативных мер риска и доходности. Предложены математические модели выбора эффективного портфеля c использованием результатов прогнозов на основе нейросетевых моделей различной архитектуры. Проведен сравнительный анализ моделей с различными комбинациями мер риска и доходности. Для решения сложных оптимизационных задач с наличием недифференцируемых целевых функций и ограничений был задействован аппарат генетических алгоритмов. Предложены модели выбора оптимального портфеля с нечётко-множественными входными параметрами, на базе которых сформирована новая модель, учитывающая несколько мер риска. Выполнены эксперименты с реальными данными российского фондового рынка при растущем, падающем и боковом трендах по некоторым высоколиквидным акциям, торгующимся на ММВБ. Разработано программное обеспечение для формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля с использованием альтернативных подходов для измерения риска и доходности. Приложение позволяет подключаться к торгам посредством взаимодействия с популярным торговым терминалом.
Kitap detayları: |
|
ISBN-13: |
978-3-659-29000-8 |
ISBN-10: |
3659290009 |
EAN: |
9783659290008 |
Kitabın dili: |
Russian |
Yazar: |
Дамир Галиев |
Sayfa sayısı: |
224 |
Yayın tarihi: |
29.10.2012 |
Kategori: |