LAP Lambert Academic Publishing ( 18.01.2016 )
€ 61,90
В работе рассмотрены основные понятия теории рисков, проанализированы существующие методы и подходы к оценке риска портфеля финансовых вложений на основе методологии Value-at-Risk. Разработан алгоритм оптимизации портфеля с учетом трех мер риска: стоимости под риском Value-at-Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Осуществлена формализация математических моделей согласно алгоритму. Реализован вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля. Представлен вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля на основе прогнозирования условной волатильности методом экспоненциального сглаживания и с использованием GARCH-моделей. Исследование проводилось на основе статистического и портфельного анализа. Обработка статистической информации осуществлялась в программах MS Excel, Statistica10 и Eviews 7. Работа адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, аналитикам, инвесторам, работающим на финансовых рынках и желающим сформировать оптимальный портфель из финансовых инструментов.
Kitap detayları: |
|
ISBN-13: |
978-3-659-82890-4 |
ISBN-10: |
3659828904 |
EAN: |
9783659828904 |
Kitabın dili: |
Russian |
Yazar: |
Елена Колясникова |
Sayfa sayısı: |
136 |
Yayın tarihi: |
18.01.2016 |
Kategori: |