Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации

В настоящее время мировые финансовые рынки характеризуются высокой нестабильностью и степенью риска. Инвестирование в первичные активы (акции,АДР,ETF,паи инвестиционных фондов) на фондовом рынке сопряжено с неконтролируемым риском. В мировой финансовой практике одним из способов устранения риска является использование различных деривативов и структурных продуктов, в том числе опционов. При использовании опционов для целей хеджирования и спекуляций, в большинстве случаев, используются одиночные опционные контракты, либо стандартные опционные стратегии: колл/пут-спрэды, коллары, бабочки, cтрэддлы, стрэнглы, календарные и диагональные спрэды и другие опционные стратегии. С помощью таких стратегий не всегда могут быть реализованы инвестиционные цели и требования инвестора, содержащие сложные (нелинейные) целевые показатели доходности и/или ограничения по риску и стоимости. Поэтому исследования в области систем инвестирования в фондовый рынок с оптимальным соотношением доходности, риска и стоимостью опционного продукта являются актуальными.Книга адресована практикам и теоретикам рынка финансовых производных инструментов и структурных продуктов.