LAP Lambert Academic Publishing ( 2013-08-21 )
€ 39,90
Работа посвящена проблеме формирования оптимального портфеля из рисковых активов. Авторами предлагается алгоритм решения задачи формирования оптимального портфеля, учитывающий следующие меры риска: стандартное отклонение, полуотклонение, стоимость под риском VaR. Произведена формализация задачи в виде математической модели. Разработана методика построения агрегированного показателя риска, состоящего из перечисленных мер риска, без учета и с учетом доходности. Проведен вычислительный эксперимент на основе статистической информации по акциям, обращающимся на ММВБ, даны рекомендации инвестору по формированию оптимального портфеля. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических дисциплин, а также научных работников и специалистов по финансовому, банковскому и страховому делу.
Book Details: |
|
ISBN-13: |
978-3-659-43963-6 |
ISBN-10: |
3659439630 |
EAN: |
9783659439636 |
Book language: |
Russian |
By (author) : |
Елена Колясникова |
Number of pages: |
80 |
Published on: |
2013-08-21 |
Category: |
Economics |