Фильтрация и прогнозирование стохастических процессов

Структура сборника представляет собой логически последовательное изложение проблематики современных задач теории фильтрации и прогнозирования на фоне, в общем случае, нестационарных шумовых стохастических процессов. Затронуты одни из наиболее интересных аспектов этих задач – нелинейная фильтрация и интервальное прогнозирование, при описании шумовых процессов стохастическими дифференциальными уравнениями. На основе информационного количества Фишера, вводится понятие «информационной прогнозируемости» стохастического процесса, позволяющее рассматривать изменение количества информации о процессе и его параметров во времени. Ряд примеров приведенных в сборнике опирается на материал последней статьи сборника, в которой рассматривается универсальное обобщенное распределение sechk, полученное и исследованное автором в серии более ранних публикаций.