Математическое моделирование финансово-экономических крахов

Математическое моделирование финансово-экономических крахов

методами имитационного моделирования

LAP Lambert Academic Publishing ( 21.02.2011 )

€ 49,00

Купить в магазине MoreBooks!

Данная работа посвящена математическому моделированию финансово-экономических крахов методами имитационного моделирования. Работа разделена на 3 части. В первой описываются современные достижения в области экономики и эконофизики. Приводится пример применения модели Сорнетта к российскому фондовому рынку. Вторая часть посвящена разработке новой модели для моделирования финансово-экономических крахов. Описываемая модель строится на основе миноритарных игр предложенных Шаллетом и Жангом. В результате серии модификаций была получена новая модель - мажоритарная игра с аукционом по цене. Показано, что данная модель достаточно близка по статистическим данным к реальному рынку. В третьей главе приводится пример применения данной модели к прогнозированию финансово экономических крахов. Показано, что новая модель, на 10 летней истории одного из российских фондовых индексов, хорошо описывает 3 краха из 4-х, а на 50 летней истории одного из американских фондовых индексов, 8 крахов из 9.

Детали книги:

ISBN-13:

978-3-8433-1502-9

ISBN-10:

3843315027

EAN:

9783843315029

Язык книги:

Russian

By (author) :

Тимур Шахмуратов

Количество страниц:

108

Опубликовано:

21.02.2011

Категория:

Экономика